БІЗНЕС-КНИГИ

Підписуйтесь на Менеджмент.Книги
сучасні бізнес-концепції, проривні ідеї, авторські тези
та цінні інсайти — не часто, виважено, по суті

Фінанси, Інвестування, Статистика, M&A

КУПИТИ КНИГУ ↓

Kniga.biz.ua

Назва: Ризик-менеджмент
Автор(и): Володимир Савчук
Видавництво: "Лабораторія", — 2024

Опис:

Автор акцентує увагу читача на питаннях ризик-менеджменту підприємства реального (нефінансового) сектора економіки.

Практика останніх років показує, що ігнорування факторів ризику в управлінні бізнесом призводить до сумних наслідків. Сьогодні, в період нестабільної економіки, власники і керівники підприємств повинні усвідомити, що ефективне управління бізнесом означає розуміння й управління бізнес-ризиками. У книзі представлений цілісний комплекс сучасних уявлень про ризик-менеджмент, що дає змогу читачеві охопити загальну картину і зрозуміти особливості технологій аналізу ризиків і управління ними.

Також висвітлено і розробку фундаментальних стратегічних та тактичних рішень у сфері управління ризиками, і великий набір аналітичних підходів та технологій, заснованих на методах теорії ймовірностей і математичної статистики. Основні методологічні положення проілюстровані практичними прикладами.

Чому цю книжку варто прочитати

Розкриває питання управління ризиками підприємства реального (нефінансового) сектору економіки.
Основні методичні положення книги ілюструються за допомогою практичних прикладів.

Цільова авдиторія

Видання буде корисним для студентів програм МВА, викладачів і студентів магістерських програм з економіки університетів.

ЦИТАТИ ˅

Ще від часів давньогрецької філософії до невизначеності ставилися радикально — інакше кажучи, вона спростовувала детермінізм. Усім добре відомі слова Сократа: «Про себе скажу, що я знаю, що нічого не знаю». Парадоксально, але існує думка, що невизначеність — або визнання людиною того, що вона чогось не знає, — необхідна умова для справжньої мудрості. Зі слів Сократа одразу випливає два висновки. По-перше, люди, які заявляли, ніби все знають, на ділі часто виявлялися найбільшими невігласами, позаяк відгороджувалися від нових ідей і поглядів. По-друге, якщо людина прийме невизначеність, лишатиметься допитливою й смиренною, то зможе надалі поглиблювати свої знання і розуміння світу.

* * *

У сучасному світі дуже важливо мати орієнтири і чітко розуміти, до чого рухається бізнес, а також уявляти, як можна досягнути поставлених цілей. Це нагадує процес управління кораблем: без орієнтирів кораблі довго не плавають, оскільки рано чи пізно потрапляють на рифи, а опісля — йдуть на дно. Сумна перспектива, еге ж?

У бізнесі такими орієнтирами виступає візія (Vision) бізнесу. Корпоративна стратегія підприємства покликана реалізувати візію. Формування стратегії — одна з умов успішного функціонування компанії на ринку.

* * *

У сучасних умовах стає актуальним так званий ризик втрати престижу. Керівники українських компаній починають розуміти це після серії гучних скандалів, які пройшлися бізнес-світом за останні кілька років. Ці скандали призвели до втрати престижу компаній та їхніх керівників.

Репутація — це те, що існує в нашому сприйнятті, тому її можна вимірювати, оцінювати. Важливо зрозуміти, наприклад, що думають споживачі про продукцію компанії та про її діяльність загалом, яким видається аналітикам її фінансове становище. Який вона має вигляд порівняно з конкурентами? Оцінювати репутацію компанії можна по-різному: вивчати пресу, думку клієнтів, працівників, інвесторів, керівників провідних підприємств галузі, проводити опитування фокус-груп, аналізувати суспільні настрої. Усі ці заходи добрі, але особливо важливо детально аналізувати матеріали ЗМІ, тому що саме преса формує сприйняття й очікування різноманітних груп інтересів.

* * *

Ризик-менеджмент підприємства (Enterprise Risk Management) — це систематична діяльність, спрямована на виявлення потенційних подій, що знижують ефективність бізнесу, і на управління ризиками бізнесу відповідно до ставлення керівництва компанії до ризику для досягнення стратегічних цілей. Більш простими словами, ризик-менеджмент підприємства — це комплекс інструментів прийняття рішень та здійснення діяльності підприємства з урахуванням ризиків.

* * *

Головним критерієм, який визначає вибір інструменту управління ризиками, є встановлення оптимального співвідношення між потенційними ризиками, які впливають на вартість активів, і розміром витрат, необхідних для подолання збоїв у виконанні планів. Якщо витрати на управління ризиком більші, ніж можливі втрати, то нічого не робити буде дешевше.

Про автора:

Володимир Савчук — професор фінансів і стратегії Міжнародного інституту бізнесу (Київ), доктор наук з аналізу ризиків. У минулому — консультант Світового банку, викладач освітніх програм в Об’єднаному Віденському Інституті (JVI) та програм МВА в Києво-Могилянській бізнес-школі. Автор численних книг зі стратегічного, фінансового та ризик-менеджменту. Провів понад 150 консалтингових проєктів для українських підприємств та більш ніж 500 відкритих і корпоративних тренінгових програм для менеджерів.

Зміст:

Від автора
Вступ. Особливості сучасного економічного середовища і доцільності ризик-менеджменту

Розділ І. Основні положення ризик-менеджменту

1. Невизначеність як стан середовища

2. Стратегічні ризики компанії

2.1. Концептуальні стратегічні ризики
2.2. Ризик стратегічного розфокусування
2.3. Класифікація стратегічних ризиків
2.4. Корисні інструменти стратегічного ризик-менеджменту
2.5. Етапи розвитку кризи

3. Класифікація ризиків та їхня характеристика

Розділ II. Аналітичні інструменти ризик-менеджменту

4. Методичні основи ризик-менеджменту: елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

4.1. Випадкові події. Визначення ймовірностей
4.2. Випадкові величини. Закон розподілу ймовірностей
4.3. Числові характеристики випадкових величин
4.4. Статистичні оцінки ймовірнісних розподілів та числових характеристик

5. Технології аналізу ризиків

5.1. Метод дерева рішень
5.2. Аналіз чутливості
5.3. Аналіз сценаріїв
5.4. Метод Монте-Карло

6. Ключові показники, які відповідають за ризик

6.1. Середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації
6.2. Ймовірність небажаних подій
6.3. Концепція та показник VaR
6.4. Економічно додана вартість (Economic Value Added, EVA)
6.5. Карта ризиків, або ризик-профіль

7. Аналіз ризиків у межах фінансового менеджменту підприємства

7.1. Ризик операційної діяльності
7.2. Ризик фінансової діяльності
7.3. Ризик інвестиційної діяльності
7.4. Реальні опціони як стратегічна альтернатива інвестиційним оцінкам

Розділ III. Управління ризиками

8. Методи управління ризиками

8.1. Загальні принципи та технології управління ризиками
8.2. Диверсифікація

9. Страхування та самострахування

10. Хеджування

10.1. Загальні положення, інструменти та інститути хеджування
10.2. Хеджування за допомогою форвардних контрактів
10.3. Хеджування за допомогою ф’ючерсних контактів
10.4. Хеджування за допомогою опціонів
10.5. Хеджування за допомогою свопів
10.6. Ad hoc хеджування

11. Інтегрована система ризик-менеджменту підприємства

11.1. Переваги впровадження ризик-менеджменту на підприємстві
11.2. Стандарти ризик-менеджменту
11.3. Модель системи управління ризиками
11.4. Типові помилки побудови та впровадження системи управління ризиками

ІНШІ КНИГИ АВТОРА (Володимир Савчук):

Менеджмент в умовах невизначеності. Business Intelligence для ТОПів